Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản từ các ngân hàng trên thế giới

Quản trị rủi ro thanh khoản là quá trình mà các ngân hàng luôn chú trọng, đặt ra các yêu cầu về áp dụng chính sách, kỹ thuật, công cụ nhằm duy trì hoạt động và khả năng sinh lời.

Lý giải thanh khoản là gì ở những bài viết trước đã chỉ ra, tiền mặt chính là loại tài sản có tính thanh khoản nhanh nhất. Tuy nhiên, chúng đồng thời cũng mang đến mối đe dọa hàng đầu. Nhiều ngân hàng trên thế giới đã hoàn toàn sụp đổ chỉ bởi việc quản trị rủi ro thanh khoản không đạt được hiệu quả và thậm chí ngay cả cách giải quyết của người đứng đầu cũng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, sai lầm của người đi trước bao giờ cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho “hậu bối”.

Rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng trên thế giới

Ngân hàng Washington Mutual

Chỉ từ một tin đồn sắp vỡ nợ, ngân hàng tiết kiệm và cho vay Washington Mutual đã hao hụt 9% tiền gửi của ngân hàng (16,7 tỷ) trong vòng 10 ngày và hoàn toàn rơi vào tình trạng mất đi tính thanh khoản. Sự nhanh chóng của tốc độ dòng tiền rút ra khiến ngân hàng này không kịp xoay xở. Cuối cùng, chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa Washington Mutual và bán lại cho JPMorgan Chase. Ngân hàng lớn thứ 6 của nước nước Mỹ chính thức phá sản.

Rủi ro thanh khoản dẫn đến “cái kết” của Washington Mutual vì những nguyên nhân nằm trong cả một quá trình quản trị trước đó:

• Năm 2006, cả nước Mỹ chứng kiến sự sụt giảm giá nhà đất, trung bình 9,8% tính đến cuối năm 2007. Trong khi đó, ngân hàng lại nhanh chóng mở chi nhánh và cho vay thế chấp nhiều khoản dưới chuẩn cho người dân ở các địa điểm nghèo nàn. Washington Mutual cho vay chủ yếu tại thị trường nhà ở California; tuy nhiên hàng ngàn ngôi nhà tồn kho vẫn chôn chân tại đây.
• Người gửi tiền mất niềm tin khi khoản nợ xấu 1,6 tỷ USD được xác nhận, lỗ ròng trong năm là 67 tỷ. Khi Lehman Brothers phá sản, cùng với đó, tin đồn Washington Mutual sắp bị vỡ nợ cũng nhanh chóng lan ra.
• Washington Mutual đã không nhận được bất kỳ sự bảo lãnh nào của Kho bạc Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang.

Ngân hàng Northern Rock Bank

Được xếp vào hàng ngân hàng lớn thứ 5 tại Anh, Northern Rock Bank đã có hơn 100 năm hoạt động trong lĩnh vực thế chấp nhà đất.

Năm 2007, chịu ảnh hưởng từ thị trường Mỹ, ngân hàng này đã tìm nhiều cách nhằm huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng, khi không tiến hành thành công thì đề nghị Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cho vay 3 tỷ Bảng Anh. Đây là khoản vay ngắn hạn nhằm chi trả nghĩa vụ tài chính đã đến hạn. Thông tin này khi bị rò rỉ ra ngoài đã dấy lên tin đồn về việc khan hiếm tiền mặt của Northern Rock Bank vì cho vay thế chấp tràn lan. Do đó, hàng ngàn khách hàng đã xếp hàng trên toàn bộ hệ thống chi nhánh nhằm rút tiền ra để đảm bảo an toàn. Dù vẫn tiếp tục được BOE hỗ trợ nhưng vẫn không đủ sức kéo lại làn sóng rút tiền diễn ra mạnh mẽ. Không một ai tin vào những cam kết an toàn đưa ra và hệ quả tất yếu chính là sự phá sản của Northern Rock Bank.

Những nguyên nhân khiến Northern Rock Bank sụp đổ vì rủi ro thanh khoản:

• Ngân hàng này quá liều lĩnh khi số tiền cho các khoản vay thế chấp cao hơn so với số tiền gửi tiết kiệm thực có. Khi các thị trường lân cận bị ảnh hưởng đã kéo theo rủi ro thanh khoản cho chính Northern Rock Bank.
• Những tin đồn khiến niềm tin khách hàng không còn tồn tại.
• Sự hỗ trợ thiếu kịp thời từ cơ quan Chính phủ.

Ngân hàng Continental Illinois National Bank and Trust Company

Cũng thuộc hàng “ông lớn” ngân hàng tại Mỹ, vào tháng 5/1984, tin đồn mất khả năng thanh toán của ngân hàng này bùng nổ khi số liệu quý I/1984 cho thấy các khoản vay không phù hợp đã đột ngột tăng từ 400 triệu USD lên tổng số 2,3 tỷ USD. Một cuộc chạy đua rút tiền lại tiếp tục được diễn ra. Chỉ vài ngày, số tiền rút ra đã hơn 10 tỷ USD. Tính thanh khoản hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của ngân hàng và kết quả tất yếu là sự sụp đổ ngay sau đó.

Continental Illinois National Bank and Trust Company gặp rủi ro thanh khoản vì 3 lý do chính:

• Nợ xấu từ những khoản vay kéo dài nhiều năm.
• Chiến lược kinh doanh mà ngân hàng áp dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
• Khách hàng không còn niềm tin với ngân hàng.

Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro thanh khoản

Cần thiết lập hệ thống quản trị đủ mạnh

Bên cạnh chiến lược kinh doanh thận trọng, việc đặt ra hệ thống quản trị và phòng rủi ro thanh khoản là điều vô cùng cần thiết, đảm bảo được sự nhất quán trong mọi chính sách áp dụng. Giữa chiến lược và hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản đươc tạo lập mối quan hệ đối trọng, hỗ trợ qua lại lẫn nhau.

Đánh giá các yếu tố tác động và đưa ra phương án dự phòng

Trên thị trường, không hoạt động nào là tồn tại độc lập. Quản trị rủi ro thanh khoản cũng vậy, rất có thể phát sinh bởi những yếu tố xung quanh, từ các thị trường khác. Vì vậy, ngân hàng không nên xem nhẹ việc thường xuyên khảo sát và đưa ra dự báo kinh tế vĩ mô. Trước diễn biến bất ngờ, nếu có sự chuẩn bị trước sẽ giảm thiểu được tối đa vấn đề rủi ro.

Chú trọng xây dựng niềm tin

Khách hàng rất dễ “lung lay” trước mọi tin đồn, nhất là khi chúng đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của họ. Ngân hàng ngoài việc thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ với khách hàng, cần minh bạch, rõ ràng khi công bố những thông tin tài chính liên quan.

Đối với quản trị rủi ro thanh khoản, kinh nghiệm hàng đầu là không bao giờ được chủ quan với những rủi ro khác, dù nhỏ hay lớn, vì rất có thể, khi gặp “chất xúc tác”, chúng sẽ dẫn đến việc ngân hàng hoàn toàn mất kiểm soát và rơi vào hệ lụy khó lường.

Xem thêm:

• Hỏi - Đáp những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán nhà đất
• Khi nào chính thức bỏ sổ hộ khẩu & chứng minh nhân dân?
• Tìm hiểu cách quản lý hộ khẩu ở các nước trên thế giới
• Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất